Frammenti di vita #88

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Ce la devo fare….

(per caso passa qualcuno esperto di massimizzazione vincolata con i moltiplicatori di lagrange?)

Frammenti di vita #80

formula di black and scholes

(attenzione questo post è di tipo “sclero”)

Ricetta per formula di Black and Scholes:

Ingredienti:

  • Sottostante (quello che volete, base per pizza o per torte)
  • Logaritmi (1 di tipo bio)
  • Normale Standard (se non è standard togliete media e varianza con un coltello)
  • Scarto quadratico medio (anche in polvere)
  • Radici
  • Tasso privo di rischio (a piacere, ma che sia ben cotto)

Preparazione:

Parte uno:

Frullate il sottostante con un il prezzo di esercizio K nel logaritmo. Dopo circa un paio di secondi aggiungere il tasso privo di rischio mescolato con la varianza (attenzione aggiungere solo metà della varianza). Impastare con lo scarto quadratico medio e la radice del tempo. Lasciar riposare il composto per il tempo necessario a reperire le tavole della normale standard. Rifrullate il tutto nella normale e prima di mescolare con il sottostante, dividete il composto a metà che ci servirà per la seconda parte.

Parte due:

Stendere su un tavolo la seconda metà del composto. Spalmare con un coltello il prezzo di esercizio K (coprite ogni spazio). Ripiegare su se stessa la pasta e attualizzare al tasso privo di rischio con un fattore di attualizzazione esponenziale.

Parte tre:

Sottraete la parte due alla parte uno.

Fine

Durata di preparazione: delta t
Difficoltà: * * *

 

 

 

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