Ce la devo fare….
(per caso passa qualcuno esperto di massimizzazione vincolata con i moltiplicatori di lagrange?)
Ce la devo fare….
(per caso passa qualcuno esperto di massimizzazione vincolata con i moltiplicatori di lagrange?)
(attenzione questo post è di tipo “sclero”)
Ricetta per formula di Black and Scholes:
Ingredienti:
Preparazione:
Parte uno:
Frullate il sottostante con un il prezzo di esercizio K nel logaritmo. Dopo circa un paio di secondi aggiungere il tasso privo di rischio mescolato con la varianza (attenzione aggiungere solo metà della varianza). Impastare con lo scarto quadratico medio e la radice del tempo. Lasciar riposare il composto per il tempo necessario a reperire le tavole della normale standard. Rifrullate il tutto nella normale e prima di mescolare con il sottostante, dividete il composto a metà che ci servirà per la seconda parte.
Parte due:
Stendere su un tavolo la seconda metà del composto. Spalmare con un coltello il prezzo di esercizio K (coprite ogni spazio). Ripiegare su se stessa la pasta e attualizzare al tasso privo di rischio con un fattore di attualizzazione esponenziale.
Parte tre:
Sottraete la parte due alla parte uno.
Fine
Durata di preparazione: delta t
Difficoltà: * * *