Frammenti di vita #80

12

Feb

(attenzione questo post è di tipo “sclero”)

Ricetta per formula di Black and Scholes:

Ingredienti:

• Sottostante (quello che volete, base per pizza o per torte)
• Logaritmi (1 di tipo bio)
• Normale Standard (se non è standard togliete media e varianza con un coltello)
• Scarto quadratico medio (anche in polvere)
• Radici
• Tasso privo di rischio (a piacere, ma che sia ben cotto)

Preparazione:

Parte uno:

Frullate il sottostante con un il prezzo di esercizio K nel logaritmo. Dopo circa un paio di secondi aggiungere il tasso privo di rischio mescolato con la varianza (attenzione aggiungere solo metà della varianza). Impastare con lo scarto quadratico medio e la radice del tempo. Lasciar riposare il composto per il tempo necessario a reperire le tavole della normale standard. Rifrullate il tutto nella normale e prima di mescolare con il sottostante, dividete il composto a metà che ci servirà per la seconda parte.

Parte due:

Stendere su un tavolo la seconda metà del composto. Spalmare con un coltello il prezzo di esercizio K (coprite ogni spazio). Ripiegare su se stessa la pasta e attualizzare al tasso privo di rischio con un fattore di attualizzazione esponenziale.

Parte tre:

Sottraete la parte due alla parte uno.

Fine

Durata di preparazione: delta t
Difficoltà: * * *

 

 

 

7 anni fa URL breve 10 commenti